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富来森集团股票价格多少钱一股,富来森集团股票代码
作者:南新配资网   日期:2020-08-13 00:00:39    阅读:547
  

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1.这题考的是一级二2113叉树模型。设风险5261中性概率为P,则有:4102115*P+95*(1-P)=100*(1+6%)解之得:P=55%若股票价格上升,1653该期权收益为0。若股票价格下跌,该期权收益为10。因此现在期权价值为:(0*55%+10*(1-55%))/(1+6%)=4.2452.这题可以直接套用Black-Sholes公式。S为股票现价42。K为期权执行价格40。r为年化无风险利率10%。sigma为波动性20%。T为期权期限0.5d1=(ln(S/K)+(r+(sigma^2)/2)*T)/(sigma*(T^0.5))=0.769d2=d1-sigma*(T^0.5)=0.628N(-d1)=0.221N(-d2)=0.265期权价格为:p=Kexp(-rT)N(-d2)-SN(-d1)=0.8013.这题应该是用利率平价理论。F是远期汇率。S是当前汇率。idollar是美元无风险利率。ieuro是欧元无风险利率。F=S*(1+idollar)/(1+ieuro)=1.43*(1+6%)/(1+8%)=1.4035如果说取两位小数,那么应该是不存在套利机会。如果硬要说1.4035大于1.40,那么套利方法是:目前以无风险利率借入美元,以当前汇率兑换成欧元,进行无风险投资,同时做空欧元期货。一年后把投资所得的欧元兑换回美元并偿还债务。kfgsa配资公司的话,各有各的优势。但是大家共有的优势应该是:有放大的资金。zca就这还能只搞个70分啊?牛撒18我还没学呢?关注第三题,应该是1.43*(1+8%)/(1+6%)

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到期行权就可以了,盈利15元。(股价120元-100元,盈利20元)-(期权费5元)=15元

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公司的CEO将抛售股票,这个决定给人们一个重要信息:公司自己不看好公司的未来,目前的股价肯定是太高了。因此,股票的价格将迅速回落,CEO无法以每股80元的价格出售。

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两种情况2113一个是股票现价为110美元而5261不是410210美元[(110x1.04-100)/(130-100)]×10=4.64另一种股票现价165310美元[(100-10.4)x10/(230-20.8)]÷1.04=4.118

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11.一2113位投资者买了4月份到期的IBM股票看跌5261期权,执行价格4102为100美元,期权费为8美元。则1653在下列两种情况下,这位投资者在到期日的利润依次是()(1)到期日当天股价为110美元;(2)到期日当天股价为95美元。看跌期权在股票价格达到100美元以上即选择不行权(1)不行权,在持有股票的情况下:利润=110-100-8=2美元每股;在纯粹购买期权的情况下:利润=-8美元每股;(2)行权,利润=100-95-8=-3美元每股你暨大金融的吧?

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P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]此即为看跌期权初2113始5261价4102格定价模型。C—期权初始合理1653价格L—期权交割价格S—所交易金融资产现价T—期权有效期r—连续复利计无风险利率Hσ2—年度化方差N()—正态分布变量的累积概率分布函数例:l月1日,铜期货的执行价格为1750美元/吨,A买入这个权利,付出5美元;B卖出这个权利,收入5美元。2月1日,铜价跌至1695美元/吨,看跌期权的价格涨至55美元。此时,A可采取两个策略:行使权利一:A可以按1695美元/吨的中价从市场上买入铜,而以1750美元/吨的价格卖给B,B必须接受,A从中获利50美元(1750一1695一5),B损失50美元。售出权利:A可以55美元的价格售出看跌期权。A获利50美元(55一5〕。如果铜期货价格上涨,A就会放弃这个权利而损失5美元,B则净得5美元。支持一楼

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